什么是麦考利久期?

2009-07-07 23:16:42编辑: zhaozhishi
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  久期是衡量债券对利率变化的敏感度的指标。麦考利久期以每期金额现值与债券总现值之比作为权重,与相应的剩余有效期相乘然后求和,是量化利率敏感度的重要工具。



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